Программа курса:День первый День 1 начало 13 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч. Введение Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная Статистические величины Распределения Вероятность и условная вероятность Корреляция Линейная регрессия/Линейные модели Специфика применения к финансовым активам Проверка тех. анализа Вопросы и ответы День второй День 2 начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч. Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели Путь 1: Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques) Пример: RTS-3.17 Путь 2: Сложные статистический модели Пример Si-3.17 Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением Проблема CLT Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен! Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением Вопросы и ответы
